穿越华尔街的金融数学家西蒙斯(附TED视频)

西蒙斯是谁?他是一位传奇投资者,被称为“定量投资之王”,也是世界顶级定量基金的创始人。 全球薪酬最高的对冲基金经理之一,年收入15亿美元。 西蒙斯从未连续15年缺席阿尔法的排行榜,而且一直名列榜首。15年来,他赚了235亿美元。 同时,他也是一位有天赋的数学家。 3-72岁,3岁,思考汽车油耗现象;20岁的他从麻省理工学院获得了著名数学家安布罗斯和辛格的数学学士学位。23岁时,他获得了数学博士学位。他24岁时成为哈佛大学的数学教授。这位26岁的年轻人写下了破解国家安全局的密码。30岁时,他领导一所大学的数学系。37岁时,他获得了几何最高奖项——美国数学协会奥斯瓦尔德·布伦几何奖。40岁时,他进入对冲基金领域,创立了文艺复兴技术公司。他56岁时创立了一系列慈善基金。成立于60岁的奖章基金被称为“印钞机”。从1989年到2009年,圆形基金的平均年回报率高达35%,比同期标准普尔500指数的平均年回报率高出20个百分点以上,比“金融大亨”索罗斯和“股神”巴菲特的表现高出10个百分点以上 即使在2007年次贷危机爆发时,该基金的回报率仍高达85%,但该基金只对文艺复兴时期的员工开放。 这位72岁的福布斯世界首富在同年书面承诺将他一生的大部分财富捐给慈善机构。 现在,詹姆斯·西蒙斯已经退后一步,专注于教育、医疗保健和数学研究领域的慈善事业。这位数学家被金融时报评为地球上最聪明的亿万富翁,他的传奇事迹仍在推动整个投资市场的量化交易浪潮。 视频来源:TED视频长达23分钟。这是詹姆斯·西蒙斯在TED的谈话视频。詹姆斯·西蒙斯(James Simmons)提到,他的对冲基金收费是世界上最高的,固定比例为5%,回报率为44% 为什么他的对冲基金费用会这么高?因为他可以帮助别人赚更多的钱 在1989-2009年期间,奖章基金的平均年回报率高达35%。考虑到佣金高达44%,大奖章基金的年回报率实际上超过了60% 这么高的利润是怎么来的?西蒙斯说,许多科学家被邀请来处理数据,并发现交易中的长期异常。 成功的秘诀人们经常问我有什么秘诀,因为我们不是世界上唯一一家进行定量分析的公司,我们也不是唯一一家通过建模交易的公司,我刚刚对一些通过建模交易的公司进行了批判性的评估。 我们公司显然比其他公司经营得更好。在交易方面,我们确实创造了许多记录。 当然有一个秘密,我当然不会告诉你各种预测参数等等,那些如…不,我不会告诉你,那是他们研究的。 然而,真正的诀窍是我们的起点是一群已经完成一流工作的一流科学家。 因为我们公司从一开始就建立在一些非常优秀的科学家周围,他们一直都在公司接受相应的检查。 第二个方面是我们为员工提供非常好的基础设施。我被告知,他们从未见过比在我们公司工作更方便的公司。找到这些数据非常方便。 这里坐着我们的一位校友,我刚刚见过他。虽然我不建议他这么做,但如果他愿意,他可以试试我们的系统。 我认为最重要的是我们保持开放的氛围。我认为进行大规模研究的最好方法是确保每个人都尽可能多地知道别人在做什么,或者至少让每个人都尽快知道。 有时候你可能有一个你想保留的想法,但是很快你会觉得你不想看起来像个白痴,越快越好,告诉别人你在做什么,因为这样可以尽快刺激你做一些事情,而不用分开或分成小组。 例如,人们认为我们几个人建立的制度应该得到相应的奖励,这种事情永远不会发生。 每周,我们的研究人员聚集在一起讨论新的想法,最好将它们付诸实践。 因此,这是一个轻松开放的环境。你的工资是基于公司的整体利润,而不是你自己的工作。每个人的工资都来自其他人的成功。 然而,没有一项政策能够单独取得最佳效果,但所有政策都需要成功地结合起来。 优秀的员工、优秀的基础设施、开放的环境,并努力让每个人根据整体表现获得报酬。 这种方法非常有效,并将永远有效,我们已经赚了很多钱,用它赚了足够的钱。

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